Концепт моделювання впливу ризиків на діяльність виробничих підприємств
Корнієнко А. М., Гораль Л. Т.

Корнієнко А. М., Гораль Л. Т. Концепт моделювання впливу ризиків на діяльність виробничих підприємств. Проблеми економіки. 2025. №3. C. 193–201.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-3-193-201

Розділ: Економіка та управління підприємствами

УДК 338.2:620.9

Анотація:
Здійснивши експертизу наукових підходів щодо концепцій моделювання впливу ризиків на діяльність виробничих підприємств, виявлено їх дуалізм, який засвідчив розвиток концепції системного й інтегрованого моделювання в українських економічних школах і кількісно-ймовірнісну методологію у зарубіжних вчених. У цьому дослідженні запропоновано основу для формування власного концепту моделювання впливу ризиків на діяльність виробничих підприємств, який поєднує системність вітчизняних досліджень і аналітичну точність світових практик. Увагу зосереджено на нафтогазових підприємствах (зокрема, на геологорозвідувальних), які на цей час перебувають у зоні підвищеного ризику. У статті обґрунтовано необхідність розроблення інноваційного концепту моделювання впливу ризиків на діяльність виробничих підприємств, особливо в умовах BANI-світу, де традиційні лінійні методи оцінки ризиків є недостатніми. Особливу увагу приділено геологорозвідувальним підприємствам як критичному, високоризиковому елементу національної економіки. На основі аналізу наукових доробок у сфері ризикології запропоновано багатомірну систему показників ризику, згруповану за сімома категоріями: від геологічно-технічних та економічних і фінансових до психологічних і людських та цифрових. Ключовим елементом концепту є інтегральне моделювання, що передбачає використання методів нейромережевого моделювання (MLP, RBF, RNN/LSTM) для розрахунку єдиного інтегрального показника ризиковості. Обґрунтовано застосування самоорганізуючих карт Кохонена (SOM) для кластеризації ризикових профілів (Нейрокарти), візуалізації нелінійних зв'язків та обґрунтування вагових коефіцієнтів, що підвищує репрезентативність моделі. Висвітлено практичне значення концепту, що полягає у формуванні матриці зон ризику на основі інтегрального показника та можливості декомпозиції ризиковості за бізнес-процесами підприємств для здійснення онлайн-контролю та прийняття цільових управлінських рішень.

Ключові слова: ризик, моделювання, нейромережі, кластерний аналіз, інтегральний показник.

Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 32.

Корнієнко Андрій Миколайович – аспірант, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: kugr2014@gmail.com
Гораль Ліліана Тарасівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: liliana.goral@gmail.com

Список використаних у статті джерел

Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.
Вітлінський В. В. Моделювання економічного ризику: системно-динамічна концепція. Економіка і прогнозування. 2013. № 4. С. 7–16.
Прохорова В. В., Михальченко Г. Г., Буданов М. П. Класифікація ризиків в аспекті формування організаційно-економічного забезпечення управління енергетичною безпекою підприємств. Бізнес Інформ. 2024. № 7. С. 449–459. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-7-449-459
Скіцько В. І. Концепція інтегрованого моделювання логістичних ризиків підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 10. С. 138–146.
Гольтяєва Л. А. Концепція моделювання фінансових ризиків підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2012. № 2. С. 222–226.
Продіус І. П. Інтегральна модель оцінювання впливу ризиків на діяльність промислових підприємств нафтогазового сектору. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 14. С. 87–93.
Vose D. Risk Analysis: A Quantitative Guide. New York : John Wiley & Sons, 2008. 735 р.
Kaplan R. S., Mikes A. Managing Risks: A New Framework. Harvard Business Review. 2012. Vol. 90. No. 6. P. 48–60.
Jorion Ph. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. New York : McGraw-Hill, 2007.
Aven T. Risk, Uncertainty and Rationality. New York : Springer, 2015. Р. 105–121.
Hubbard D. W. How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2014. 304 р.
Nandram S., Bindlish P. VUCA-Trained: Leading in a Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous World. Journal of Leadership Studies. 2017.
Cascio J. Facing the Age of Chaos. 2020.
Чалюк Ю. О. Глобальний соціально-економічний розвиток в умовах VUCA, SPOD, DEST та BANI світу. Економіка та суспільство. 2022. № 38.
Mitzkus S. BANI: The Next Normal. The European Business Review. 2022.
Godoy M. F. de, Filho R. Human Resources Management in the BANI World: Adapting Strategies. 2022.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік. Київ // ПрАТ «Карпатське УГР». URL: https://kugr.pat.ua/emitents/reports/year/2022
Річний звіт за 2023 рік. Івано-Франківськ // ПрАТ «Карпатське УГР». URL: https://edrpou.ubki.ua/ua/00138827
Річний звіт за 2024 рік. Івано-Франківськ // ПрАТ «Карпатське УГР». URL: https://opendatabot.ua/c/00138827
Бланк І. О. Управління фінансовими ризиками. Київ : Ніка-Центр, 2005. 600 с.
Altman E. I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance. 1968. Vol. 23. No. 4. P. 589–609.
Зоря М. В., Райко В. Ф., Янчик О. Г. Вплив виробничих ризиків на безпечність виробничих процесів: аналіз та прогнозування. Автошляховик України. 2024. № 1 (278). С. 74–82. https://repository.kpi.kharkov.ua/entities/publication/99b9d94e-5dc1-4330-9fdf-e0e92af6968b
Рєзнікова В., Стефанчук Р. Оцінка ризиків у підприємництві та управління ними. Юридичний журнал «Право України». 2018. № 5. С. 101–115. DOI: 10.33498/louu-2018-05-101
Matheron G. The Theory of Regionalized Variables and Its Applications. Paris : Ecole nationale superieure des mines, Les Cahiers du Centre de Morphologie Mathematique de Fontainebleau, 1971. 211 р.
Keeney R. L., Raiffa H. Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs. Cambridge : Cambridge University Press, 1993. 580 p.
Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. 1990. Vol. 68. No. 2. P. 73–93.
Saaty T. L. The Analytic Hierarchy Process. New York : McGraw-Hill, 1980.
Altman E. I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance. 1968. Vol. 23, No. 4. P. 589–609.
Ulam S., von Neumann J. The Monte Carlo Method. Journal of the American Statistical Association. 1951. Vol. 46. No. 253. P. 34–38.
Helmer O., Gordon T. J. Report on a Long-Range Forecasting Study. Santa Monica, CA : RAND Corporation, 1964.
Гнатієнко Г. М., Снитюк В. Є. Експертні технології прийняття рішень : монографія. Київ : ТОВ «Маклаут», 2008. 444 с.
Rumelhart D. E., Hinton G. E., Williams R. J. Learning representations by back-propagating errors. Nature. 1986. Vol. 323. P. 533–536.