Адаптивне управління грошовими потоками банків в епоху невизначеності та ризику
Кочорба В. Ю., Коломієць Ю. Ю.

Кочорба В. Ю., Коломієць Ю. Ю. Адаптивне управління грошовими потоками банків в епоху невизначеності та ризику. Проблеми економіки. 2025. №4. C. 362–372.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-4-362-372

Розділ: Фінанси та банківська справа

УДК 336.71:004.8

Анотація:
Дослідження присвячено розробці адаптивних сценаріїв управління грошовими потоками комерційного банку, інтегрованих у систему ризик-менеджменту. Необхідність переходу від реактивного до проактивного та адаптивного управління грошовими потоками обґрунтована різкими коливаннями ліквідності, зростанням частки непрацюючих активів та посиленням вимог НБУ до стрес-тестування і планування відновлення. Метою статті є розробка теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо побудови гнучких, багаторівневих сценаріїв управління грошовими потоками, здатних динамічно реагувати на зміни ризикового середовища. Для досягнення мети у статті запропоновано концептуальну тривимірну модель адаптивного управління грошовими потоками, що інтегрує такі компоненти: ключові сценарії, динамічні моделі та стратегії мінімізації ризиків. У рамках дослідження здійснено розробку багаторівневої класифікації ризикових подій за трьома основними напрямками з чітким визначенням тригерів для активації відповідного рівня управління; створено імітаційну модель грошових потоків банку на основі методології системної динаміки, яка кількісно описує взаємозв'язки між основними та фінансовими результатами, дозволяючи оцінити вплив ендогенних та екзогенних факторів. Результати моделювання показали критичну чутливість прибутку банку до зростання відсоткової ставки за депозитами, що підкреслює важливість тонкого налаштування пасивної політики. Виявлено також, що проактивне управління ставкою за кредитами є ефективним інструментом для відновлення фінансового балансу. Розроблено детальні, прив'язані до сценаріїв, стратегії мінімізації ризиків. Вони охоплюють рекомендації щодо диверсифікації пасивів, впровадження AI/ML-моделей для проактивного скорингу та моніторингу клієнтів, а також оптимізації строковості активів і пасивів для зменшення структурного розриву ліквідності. Впровадження запропонованих сценаріїв забезпечить банку можливість проактивного та стійкого функціонування, підвищить точність прогнозів ліквідності та ефективність використання капіталу в умовах системної невизначеності.

Ключові слова: грошові потоки, ризик-менеджмент, адаптивні сценарії, імітаційне моделювання, системна динаміка, фінансова стійкість, ліквідність.

Рис.: 11. Табл.: 5. Бібл.: 9.

Кочорба Валерія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (просп. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)
Email: V.y.kochorba@karazin.ua
Коломієць Юлія Юріївна – здобувач, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: yuliya.kolomiiets@student.karazin.ua

Список використаних у статті джерел

Ali R. The 8 top data challenges in financial services with solutions. NetSuite. 2025. February 19. URL: https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/financial-management/data-challenges-financial-services.shtml
Борисова Л. Є., Волкова М. С. Управління банківськими ризиками в умовах воєнного стану в Україні. Економіка та суспільство. 2024. № 67. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-113
Віт Д., Стельмашенко Я. В., Фарина О. І. Системно-динамічні моделі основні етапи побудови моделей системної динаміки з використанням програмного пакета Think 10 : практичний посібник для роботи з системною динамікою в комп’ютерному класі. Київ : б. в. 2013. 55 с. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9078
Пешко М. І., Мельник О. Г. Управління ризиками в IT-галузі в умовах цифровізації економічних систем. Проблеми економіки. 2025. № 1 (63). DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-1-193-198
Романєєв О. Управління ліквідністю. Fondexx. 2025. URL: https://fondexx.com.ua/blog/upravlinnya-likvidnistyu
Слюсаренко Є. Р. Управління проблемними активами банків у контексті надзвичайних викликів та загроз в Україні. Інвестиції практика та досвід. 2024. № 14. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.14.177
Стерман Дж. Business Dynamics Systems Thinking and Modeling for a Complex World Int’l Ed. McGraw Hill. 2000. URL: https://www.researchgate.net/publication/44827001_Business_Dynamics_System_Thinking_and_Modeling_for_a_Complex_World
Фаріон В., Гомотюк А., Турчин С. Використання штучного інтелекту для прогнозування фінансових показників. Економічний аналіз. 2024. № 34 (2). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-35
Ярошевська О. В., Орлов М. С. Системний підхід до стрес тестування банківських ризиків. Проблеми системного підходу в економіці. 2023. № 3 (92). DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-18