Оцінка стійкості банків у процесі цифрової трансформації банківської системи України
Пасічник Р. М., Кочорба В. Ю., Бітнер І. В.

Пасічник Р. М., Кочорба В. Ю., Бітнер І. В. Оцінка стійкості банків у процесі цифрової трансформації банківської системи України. Проблеми економіки. 2026. №2. C. 353–365.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2026-2-353-365

Розділ: Фінанси та банківська справа

УДК 336.71

Анотація:
Метою дослідженняє комплексна оцінка стійкості банківської системи України, яка поєднує результати стрес-тестування та показники готовності банків до цифрової трансформації в контексті ефективного ризик-менеджменту та посилених регуляторних вимог. У статті досліджено стійкість банківської системи України в умовах цифрової трансформації. Проаналізовано нормативно-правову базу НБУ, яка формує комплексний підхід до управління ризиками, інтегруючи традиційні пруденційні вимоги з сучасними технологічними викликами. На основі результатів стрес-тестування та кластерного аналізу визначено рівень чутливості банків до стресу, їхню готовність до цифрової трансформації та стратегічні перспективи розвитку. Показано, що банки з достатніми буферами капіталу та високим рівнем адаптивності демонструють позитивну динаміку, тоді як установи з негативними тенденціями потребують структурної реорганізації та посилення систем управління ризиками. На основі результатів стрес-тестування та кластерного аналізу визначено групи банків за рівнем чутливості до стресу, окреслено їхні стратегічні перспективи та потреби у докапіталізації. Показано, що банки з високим рівнем адаптивності та достатніми буферами капіталу демонструють позитивну динаміку та готовність до цифрової трансформації, тоді як установи з негативними тенденціями потребують структурної реорганізації та посилення систем управління ризиками. Зроблено висновок, що забезпечення фінансової стійкості банківської системи можливе лише за умови синергії регуляторного нагляду та активного впровадження інноваційних технологій. Наукова новизна дослідження полягає у розробці моделі оцінки стійкості банків, яка поєднує результати стрес-тестування з показниками готовності до цифрової трансформації, що дозволяє формувати комплексне бачення ризиків та перспектив розвитку банківської системи України.

Ключові слова: банківська система; фінансова стійкість; цифрова трансформація; ризик-менеджмент; стрес-тестування; кластерний аналіз.

Рис.: 2. Табл.: 4. Формул: 2. Бібл.: 32.

Пасічник Роман Миколайович – аспірант, кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій, Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (просп. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)
Email: roman.pasichnyk@student.karazin.ua
Кочорба Валерія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (просп. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)
Email: v.y.kochorba@karazin.ua
Бітнер Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій, Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (просп. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)
Email: irinabitner@karazin.ua

Список використаних у статті джерел

Артем’єва І. О., Залюбовська С. С. Цифрові трансформації банківського сектору. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2023. № 1–2. С. 96–103. DOI: https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2-2023.10
Береславська О. І. Трансформація банківських послуг в умовах цифровізації. Економіка та суспільство. 2024. № 60. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-99
Береславська О. І., Кондаурова Д. О. Фінансова стійкість банків України в умовах воєнного стану. Сталий розвиток економіки. 2025. № 2 (53). С. 536–542. DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-75
Благун С. І. Аналіз підходів до оцінки стійкості банківської системи України. Бізнес Інформ. 2023. № 3. С. 130–144. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-3-130-144
Гладищук Я. А. Комплексний аналіз ефективності та фінансової стійкості кращих банків України. Економіка, управління та адміністрування. 2025. № 3 (113). С. 99–110. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2025-3(113)-99-110
Жосан Г. В., Рощук А. В. Дослідження впливу цифрових інновацій на ефективність фінансового менеджменту банків України. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2024. Вип. 22. С. 208–220. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2024.22.23
Качула С. В., Сирота А. С. Цифрова трансформація банківського сектору: виклики та стратегії управління операційними ризиками. Інвестиції: практика та досвід. 2025. № 22. С. 156–162. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2025.22.156
Оцінка стійкості банків України // Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-stres-testuvannya-bankiv-u-2025-rotsi
Пацула О. І., Наконечна Н. В. Аналіз стійкості банківської системи України у період воєнного стану. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2023. № 1. С. 62–67. DOI: https://doi.org/10.32782/2311-844X/2023-1-9
Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України : Постанова Правління НБУ від 22.12.2017 № 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0141500-17#Text
Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах : Постанова Правління НБУ від 11.06.2018 № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text
Попело О. В., Федишин М. П. Оцінка ризиків фінансової стійкості банківської галузі в умовах тривалих викликів. Економіка та суспільство. 2024. № 68. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-183
Салтикова Г. В., Ніконова І. В. Теоретичні аспекти оцінки фінансової стійкості банку. Актуальні питання економічних наук. 2025. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17011483
Селюченко Н. Є., Радченко В. М. Оцінювання фінансової стійкості банківської системи України в умовах зовнішніх збурень. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2024. № 2 (12). С. 357–364. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2024.02.357
Сидорович О. Інновації в забезпеченні фінансової стабільності банківської системи та економічної безпеки держави. Економічний аналіз. 2025. Т. 35. № 4. С. 14–23. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2025.04.014
Стратегія НБУ «Фінансова фортеця України» // Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-natsionalnogo-banku-ukrayini
Стратегія розвитку фінансового сектору : Рішення Правління НБУ від 31.07.2025 № 264-рш. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini
Ткаченко О. Вплив цифровізації на трансформацію банківського сектору. Вісник економіки. 2024. № 4. С. 105–121. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2024.04.105
Шелудько С. А. Цифровізація банківської діяльності в Україні як виклик і рушій у забезпеченні фінансової безпеки. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2025. № 18. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-18-08-07
Штулер І. Ю., Небаба Н. О., Дрибас І. Т., Дулюк В. І. Тенденції і проблеми розвитку фінансової стійкості банківської системи України. Актуальні проблеми економіки. 2024. № 3 (273). С. 149–156. DOI: https://doi.org/10.32752/1993-6788-2024-1-273-149-156
Шумейко Ю. О., Гриценко Л. Л., Дахер К. А. Аналіз фінансової стійкості банківської системи та оцінка рівня впливу інноваційних технологій. Механізм регулювання економіки. 2022. № 3–4 (97–98). С. 51–57. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2022.97-98.12
Bank for International Settlements (BIS). BIS Annual Economic Report 2025. Basel : BIS, 2025. URL: https://www.bis.org/index.htm
Cao X., Han B., Huang Y., Xie X. Digital Transformation and Risk Differentiation in the Banking Industry: Evidence from Chinese Commercial Banks. Asian Economic Papers. 2022. Vol. 21. No. 3. P. 1–21. DOI: https://doi.org/10.1162/asep_a_00853
Copestake A., Estefania-Flores J., Furceri D. Digitalization and Resilience. IMF Working Paper. Washington : IMF, 2022. DOI: https://doi.org/10.5089/9798400224362.001
Regulation (EU) 2022/2554 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on Digital Operational Resilience for the Financial Sector (DORA) // Official Journal of the European Union. 2022. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/eng
European Banking Authority (EBA). Follow-up Report on ICT Risk Assessment under the Supervisory Review and Evaluation Process. Paris : EBA, 2026.
Financial Sector Assessment Program (FSAP): Technical Notes and Reports. World Bank, IMF. Washington : World Bank, 2022–2026. URL: https://www.imf.org/en/publications/fssa
Fintech and the Future of Finance. World Bank. Washington : World Bank, 2022. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/fintech-and-the-future-of-finance
International Monetary Fund (IMF). Global Financial Stability Report: Shockwaves from the War in Ukraine Test the Financial System’s Resilience. Washington : IMF, 2022. DOI: https://doi.org/10.5089/9798400205293.082
Mandalika J. C., Saifi M., Solimun, Nuzula N. F. Integration of Digital Business Models and Corporate Governance in Strengthening Bank Stability and Resilience. 2026. Vol. 41. P. 97–113. DOI: https://doi.org/10.11130/jei.2026.41.97
Manzini D., Oosthuizen R., Chikwanda H. K. A Resilience Framework for Digital Transformation in the Banking Sector: A Systems Thinking Approach. In: 2022 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). DOI: https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC-IAMOT55089.2022.10033305
World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery. World Bank. Washington : World Bank, 2022. DOI: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1730-4